A 66 0% Wahrscheinlichkeit Trading-Strategie Für Eur

A 66,0% Wahrscheinlichkeit Trading-Strategie für EUR / USD Die zwei Schritte zurück einen Schritt vorwärts Handelsstrategie In diesem Artikel werde ich über einen möglichen Handel mit Set-up, die Ive gesehen wiederkehrende meiner Charts und scheint recht zuverlässig An - und Verkaufssignale in Richtung der vorherrschende Trend zu gehen. Ich habe beschlossen, dieses Set-up der "Zwei Schritte einen Schritt zurück nach vorn", oder 2-1 für kurze in einer humorvollen Spiel auf dem echten Begriff "zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück" nennen - was bedeutet, um mit Rückschlägen fortschreiten, aber dennoch Fortschritte. Zuerst werde ich Ihnen einige Beispiele für das Set-up und dann Ich gehe auf die Ergebnisse einer ersten Back-Test bereitzustellen. Die Einrichtung Das Set-up ist einfach und besteht aus einem Trend, egal ob nach oben oder unten (es scheint in beide gleichermaßen gut funktionieren), gefolgt von einer Rück für eine Dauer von zwei Bars. Es sollte dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass am nächsten Tag wird eine Wiederaufnahme der Trend zu sein. Im Fall von einem Aufwärtstrend sollte es ein up-Tag, und im Falle eines Bären Trend ein Abwärts Tag. In der ursprünglichen Fassung des Set-up des Händlers öffnet ein Handel an der offenen am Tag nach der zweiten Tag pf der Rückzugs, und schließt sie zu der Zeit der Nähe dann. Das Set-up scheint auf dem Prinzip arbeiten - von der herausragenden Techniker WD Gann darauf hingewiesen, dass es einen großen Unterschied zwischen zwei und drei. Nach Gann drei oben oder unten Tage in Folge war eine starke Zeichen der Umkehr. Gegeben Umkehrungen sind selten logisch bedeutet, dass zwei eher eine Fortsetzung zu signalisieren. Theoretische Überlegung beiseite, die Tabelle unten zeigt Beispiele für den Aufbau, die klären sollte, was ich versuche, mit Worten zu beschreiben. Oben in der Tabelle sehen wir einen Aufwärtstrend und dann eine Reihe von 2-1 Aufbauten. Wie man sehen kann die Preise beginnen zu steigen und bilden dann eine Sternschnuppe und Rückzugs im Set-up-A; Die Pull-Back dauert zwei bearish Tagen; dann nach den Regeln für unser Set-up, wir sollten eine Wiederaufnahme der Aufwärtstrend am folgenden Tag zu sehen. Im Falle A, die tatsächlich passiert und dritten Tag, der eingekreist ist, ist stark steigend. Wenn wir gehandelt es durch die Eröffnung einer langen Handel an der offenen und schließen es am Ende konnten wir über 80 Punkte Gewinn gemacht haben. Der Markt wird weiterhin höher, bis wir wieder auf die nächste Rückzugs und Set-up B. zu der Markt korrigiert für eine Dauer von zwei Tagen vor dem Aufstehen am dritten Tag - wie von unserer Strategie vorhergesagt. Es gibt dann noch mehrere Pull-Rücken als die Preise weiter gestiegen, bis zu den 1.39s aber keiner letzten zwei aufeinander folgenden Tagen, so dass sie zu qualifizieren als gültig Set-ups nicht. Dann, nach dem 1.39 Peak gibt es ziemlich steilen Ausverkauf, die zwei Tage dauert und führt zu Set-up C. Gemäß unserer Strategie, auch wenn es zwei steilen Abwärts Tage in einer Reihe am nächsten Tag sollte eine sein, bis - Tag - und auch dies erweist sich der Fall zu sein. Der Trend wird dann weniger klar und so habe ich nicht im Lieferumfang enthalten, die anderen möglichen Set-ups - wie immer sie beginnen, von drei Ausfalltagen bestehen, und die Strategie zu versagen beginnt. Das ist das Set-up abgedeckt. Nun ist es Zeit zu Back-Test, wie gut es funktioniert, so dass wir einige Statistiken zu erstellen und zu quantifizieren, die Kante ist es uns als Analysten oder Händler geben. Die Ergebnisse implizieren, dass die Set-up bietet eine statistisch signifikante Handelsrand. Getestet auf der Tages-Chart des EUR / USD zwischen 2008 und 2010 insgesamt 60 Qualifying-Setups gefunden, mit dem Set-up richtig Vorhersage der nächsten Tage Richtung in 40 von insgesamt 60-mal in der Probe. In der anderen 20 fälschlicherweise das Set-up am nächsten Tag prognostiziert. Verwendung Binomialstatistik zu testen, ob die Ergebnisse waren signifikant wurde gefunden, daß der Rand oder Fehler war nur 3,0%, was höher als der 5,0% bei normalen wissenschaftlichen Labortests erforderlich ist. Obwohl die Gewinnrate relativ hoch war, die Anzahl der Punkte insgesamt gewann, war nicht so spektakulär wie zu erwarten war. Die Studie zeigte, dass von insgesamt 5919 Punkten, haben die 40 Träger 3675 Punkte, während die 20 Verlierer entfielen 2244 Punkten. Daraus ergibt sich ein Nettogewinn von 3675 - 2244 = 1431. Dies gilt nicht für Handelskosten oder die Verbreitung, die an 2 Punkten pro Trade würde 120 Punkte addieren. Abschluss Eine erste Studie über die Rentabilität der 2-1-Set-up auf EUR / USD zwischen 2008 und 2010 scheint gezeigt zu haben, dass das Muster ist ein guter Prognostiker der Preis-Aktion, mit einer Erfolgsquote von 40 von 60 und einer Ausfallrate von 20 - geben eine Erfolgsquote von 66%. Die Ergebnisse sind statistisch signifikant, mit einer nur 3,0% Fehlerspanne. Das Ergebnis zeigte weiter, dass, wenn gehandelt wird die Strategie wäre profitabel mit einem Nettogewinn von 1.431 Gewinne im Laufe der 60 Geschäfte (ohne Transaktionskosten) bewiesen haben. Ein großer Nachteil ist, dass keine objektive Methode für die Festlegung der Trend wurde verwendet, lediglich die Tester eigenem Ermessen basierend auf den gesunden Menschenverstand und einer heuristischen Ansatz, die tendenziell zu werfen, Set-ups, die auf der Seite der nicht in einer Trend irrte Markt. Insgesamt jedoch scheint es, die 2-1 ist eine genaue und profitable Prädiktor der Preis-Aktion.