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Neue Funktionen im Devisenhandel Alle Karten werden basierend auf Intervallen von einer Minute, die bis zu 21 Zeitrahmen gleichzeitig verwendet werden, und die Zitate der Geschichte erlaubt es, in kompakter Form gespeichert werden erstellt. Die Website der EXNESS durch EXNESS LIMITED (VC), (Zulassungsnummer 21927 (IBC 2014). EXNESS LIMITED (VC) in Saint Vincent und die Grenadinen bedient eine International Business Company. EXNESS (CY) LTD ist ein Mitglied der EXNESS Gruppe;. zugelassen und wird durch CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), Lizenznummer 178/12 geregelt EXNESS (CY) LTD betreibt die Website exness. eu. Allgemeine Risikowarnung: CFDs areВ Hebelprodukten. Handels inВ CFDs trägt aВ hohe ofВ Risiko damit mayВ notВ beВ entsprechenden forВ allВ Investoren. TheВ Investitionswert canВ sowohl Anstieg andВ verringern andВ theВ Investoren mayВ allВ ihr eingesetztes Kapital verlieren. Unter Umständen ist theВ noВ Gesellschaft haben anyВ Haftung toВ anyВ Person orВ Einheit forВ anyВ Verlust orВ Schäden inВ ganze orВ teilweise durch, die sich aus, orВ Zusammenhang toВ anyВ Transaktionen toВ CFDs. Erfahren Sie mehr Neue Funktionen im Devisenhandel Alle Karten werden basierend auf Intervallen von einer Minute, die bis zu 21 Zeitrahmen gleichzeitig verwendet werden, und die Zitate der Geschichte erlaubt es, in kompakter Form gespeichert werden erstellt. Die Website der EXNESS durch EXNESS LIMITED (VC), (Zulassungsnummer 21927 (IBC 2014). EXNESS LIMITED (VC) in Saint Vincent und die Grenadinen bedient eine International Business Company. EXNESS (CY) LTD ist ein Mitglied der EXNESS Gruppe;. zugelassen und wird durch CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), Lizenznummer 178/12 geregelt EXNESS (CY) LTD betreibt die Website exness. eu. Allgemeine Risikowarnung: CFDs areВ Hebelprodukten. Handels inВ CFDs trägt aВ hohe ofВ Risiko damit mayВ notВ beВ entsprechenden forВ allВ Investoren. TheВ Investitionswert canВ sowohl Anstieg andВ verringern andВ theВ Investoren mayВ allВ ihr eingesetztes Kapital verlieren. Unter Umständen ist theВ noВ Gesellschaft haben anyВ Haftung toВ anyВ Person orВ Einheit forВ anyВ Verlust orВ Schäden inВ ganze orВ teilweise durch, die sich aus, orВ Zusammenhang toВ anyВ Transaktionen toВ CFDs. Erfahren Sie mehr Indikator für die Konstruktion eines Three Line Break-Diagramm Einführung Frühere Artikel angesehen Point & Figure. Kagi und Renko-Charts. Fortsetzung der Serie von Artikeln über Diagramme des 20. Jahrhunderts, dieses Mal werden wir über die Three Line Break Chart sprechen oder, genauer gesagt, über seine Umsetzung durch einen Programmcode. Gibt es nur sehr wenige Informationen über die Herkunft dieses Diagramms. Ich vermute, es in Japan gestartet. In den USA ist sie davon erfuhr von "Beyond Candlesticks" von Steve Nison im Jahr 1994 veröffentlicht. Als auch in den oben genannten Diagrammen, der Zeitbereich nicht zu den bei der Konstruktion des Three Line Break Chart übernommen. Es basiert auf neu gebildeten Schlusskurse eines bestimmten Zeitrahmens, der Filterung können kleinere Schwankungen eines Preises in Bezug auf die vorherige Bewegung basiert. Steve Nison in seinem Buch "Beyond Candlesticks" beschrieben elf Prinzipien Plotten dieses Diagramm (p. 185). Ich habe sie in drei konsolidiert. Prinzip №1. Für Aufbau wählen Sie einen Anfangspreis und dann, je nachdem, ob der Markt nach oben oder unten, ziehen eine auf - oder absteigender Linie. Es wird ein neues Minimum oder Maximum zu markieren. Prinzip №2. Wenn ein neuer Preis unter den minimalen oder den maximalen Wert überschreitet, können wir einen absteigenden oder aufsteigender Linie zu zeichnen. Prinzip №3. So zeichnen Sie eine Linie in der Richtung entgegengesetzt zu der vorherigen Bewegung, die minimale oder maximale müssen übergeben werden. Zur gleichen Zeit, wenn es mehr als eine gleiche Linie, dann ist die minimale oder maximale basiert auf zwei berechnet (wenn es zwei aufeinanderfolgende identische Zeilen) oder drei (wenn es drei oder mehr aufeinanderfolgende identische Zeilen) von ihnen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das Beispiel eines klassischen Diagrammkonstruktion auf Basis historischer Daten (Abb. 1). Abb.1 Beispiel für das erstellen Three Line Break Chart (EURUSD H1 2014.06.27) Feige. 1 ein Candlestick-Chart auf der linken Seite und eine Three Line Break Chart auf der rechten Seite. Dies ist ein Diagramm der EURUSD, Zeitrahmen H1. Das Startdatum des Diagramms wird zum Preis 1,3613 27.06.2014 (Schließzeit der Kerze ist 00:00), schließt dann die Kerze (01:00) bei 1,3614, Bildung der ersten aufsteigender Linie des Three Line Break Chart. Die folgende Kerze der bärische Richtung (2.00) einen aufsteigender Linie und schloss bei 1,3612 (Schlusskurs niedriger ist als die vorherige Mindest). Dann bullish Leuchter bewegen sich die Preise in Richtung der 1,3619 (03.00) markieren, die Bildung einer neuen maximalen und eine Linie. Die Kerze um 04:00 Uhr nicht unter den Mindestbetrag erreicht, und es hat keinen Einfluss auf die Konstruktion. Die Kerze um 05:00 Uhr schließt bei 1,3623 und markierte damit einen neuen Höchst (neu aufsteigender Linie). Jetzt, um den Abwärtstrend zu verlängern, müssen wir zwei Minima (1,3613) übergeben, aber Bullen sind nicht zu geben, ihre Position und bilden eine neue Höchst 1,3626 (06.00). Dann Bullen versuchen, den Aufwärtstrend zwei Stunden umzukehren, aber das gleiche Trend setzt sich fort mit einer neuen auf 1,3634 (9.00) erreicht Maximum. Bulls führen. Nun, ein aufsteigender Linie zu zeichnen, haben drei Minima übergeben werden (1,3626; 1,3623 und 1,3619). Wie wir sehen können, in den folgenden 3 Stunden Bären erobern den Markt, Downing es auf den Punkt von 1,3612 (12:00). Es wird in einem neuen aufsteigender Linie wider. , Zeigen jedoch die folgenden fünf Stunden, die die Bullen gewinnen ihre Position zurück und bringen den Markt zurück zu dem Punkt von 1,3641, vorbei an der früheren Maximum 1,3626 und der Bildung einer neuen aufsteigender Linie um 17:00 Uhr. Bears scheitern, um die vorherige Mindest um 18:00 Uhr und für die folgenden 5 Stunden Bullen bringen den Markt bis zu dem Punkt der 1,3649 übergeben, der Bildung einer neuen aufsteigender Linie jede Stunde. Grundlagen der Diagrammkonstruktion Bevor wir uns auf den Code zu bekommen, werden wir über den Indikator selbst zu sprechen und herauszufinden, was es von anderen unterscheidet und wie macht. Es ist offensichtlich, dass die Three Line Break, wie andere Indikatoren wurde für Erleichterung der effizienten Marktanalyse und der Suche nach neuen Strategien. Ich bin sicher, Sie wissen, ob es irgendwelche Neuigkeiten möchten. Eigentlich gibt es ein paar von ihnen. Der Indikator ermöglicht wechselnden Preistyp für die Berechnung. Es deckt alle vier Standard-Preise an der Bar. Die klassische Art ist für den Bau von Charts nur für eine Preistyp, wenn der modernisierte man sorgt für mit allen vier Preisarten (open, high, low и schließen) ausgelegt. Es verändert das Aussehen der klassischen Chart-Konstruktion durch Hinzufügen von "Schatten" auf die Linien und macht sie aussehen wie japanischen Candlesticks, die auf die visuelle Wahrnehmung des Diagramms hinzufügt. Die modernisierte Version bietet auch die Einstellungen für die Synchronisierung von Preisdaten auf Zeit mit Ersetzen Sie fehlende Preise für die Priorität diejenigen. Modernisiert Diagrammtyp Konstruktion ist an Abb vorgestellt. 2: Abb.2 Geändert Diagramm basierend auf vier Preistypen Da das modernisierte Konstruktion kombiniert vier Three Line Break-Charts von verschiedenen Preisarten, ist es natürlich, um Diskrepanzen zwischen Preisen. Um dies zu vermeiden, wird die Datensynchronisation an Zeit benötigt. (2 auf der rechten Abb.) Und teilweise (Bild 2 auf der linken Seite.) Komplett: Preis-Synchronisation wurde in zwei Varianten durchgeführt. Vollständige Synchronisation stellt einen gefilterten Teil ein, in dem alle Daten auf der Karte gezogen und fehlenden Daten werden durch die in den Einstellungen festgelegten Priorität Preise ersetzt. Im Modus der vollständige Synchronisierung fehlenden Daten einfach weggelassen erhalten und nur die Leuchter mit einem kompletten Satz von Daten gezeichnet werden. Eine weitere Innovation ist ein Zeitraum Abscheider, für die Bequemlichkeit der Spaltsignale eingeführt. Wie Sie wissen, kann Periode Separator in den Diagrammeinstellungen aktiviert werden. In der Anzeige Sie ändern sich auf der Zeitrahmen, in den Einstellungen festgelegt, abhängig. Im Gegensatz zu den Diagrammen in MetaTrader 5., wo Perioden werden durch eine vertikale gestrichelte Linie getrennt sind, in dieser Anzeige eine neue Periode wird durch Ändern einer Linienfarbe dargestellt (Kerzen, Abb. 3): Abb.3 Punkt als Trennzeichen in der Anzeige Eine weitere Neuerung ist die Einführung einer technischen Indikator iMA. die basierend auf den Preisen vom Hauptdiagramm erstellt wird, ist jedoch mit den Anzeigedaten-Zeit synchronisiert. Somit Daten durch den gleitenden Durchschnitt filtriert (Abb. 4): Abb.4 Interne gleitenden Durchschnitt Der Indikator hat auch eine Funktion, um eine Linie zu zeichnen und die Anzahl der Zeilen für eine Umkehr erforderlich Einrichtung einer minimalen Bewegung in Punkten. Es hat auch eine Funktion eines Filters. Code des Indikators Der Algorithmus des Indikators ist ziemlich einfach und besteht aus drei Phasen: Kopieren von Daten, die Berechnung auf der Grundlage der kopierten Daten und Abfüllpuffer der Anzeige (Konstruieren eines Diagramms auf der Grundlage der empfangenen Daten). Der Code wird in Funktionen, die entweder untereinander oder mit den Eingabedaten miteinander verbunden sind, aufgeteilt. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf den Code. 1. Eingangsparameter des Indikators Die Präambel des Indikators enthält eine Erklärung der graphischen Konstruktionen. Es gibt zwei von ihnen in der Anzeige: Tabelle "ABCTB" (DRAW_COLOR_CANDLES) und Zusatz gleitenden Durchschnitt "LINE_TLB" (DRAW_LINE). Dementsprechend gibt es sechs Puffer. Dann folgt die Daten des Aufzählungstyp für die Verbesserung der Schnittstellen-Einstellungen und die Einstellungen selbst: magic_numb - Magic-Nummer hat den Typ long. Es ist eine eindeutige Nummer, um den Indikator zu bezeichnen. Falls notwendig, können in Typ String mit ein paar Änderungen umgesetzt werden; time_frame - Berechnungszeitbereich, Typ ENUM_TIMEFRAMES. ist der Hauptparameter (der Zeitrahmen des Indikators); time_redraw - Zeitraum des Chart-Updates, Typ ENUM_TIMEFRAMES. Es ist der Zeitrahmen, in dem eine Tabelle Neuberechnung erfolgt. Für eine rasche Neuzeichnen der Grafik drücken Sie die Taste "R" auf der Tastatur - integrierter Steuerung der Anzeige; first_date_start - Startdatum, Typ datetime. Es ist der wichtigste Parameter, der der Ausgangspunkt für das Kopieren von Daten sowie die Diagrammerstellung ist; chart_price - Preistyp für die Berechnung (0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low). Für einen klassischen konstruktion einem Preistyp ausgewählt werden. Wie bereits erwähnt, wird dieser Parameter ignoriert, wenn modifizierte Konstruktion freigegeben ist; step_min_f - Mindest Schritt für eine neue Spalte (& gt; 0, Typ int) oder ein für das Zeichnen einer Linie erforderlichen Sprung; line_to_back_f - Anzahl der Zeilen, die eine Umkehrung anzuzeigen (& gt; 0, Typ int). Klassische Art schlägt drei Zeilen, um eine Umkehr zu zeigen; chart_type - Art der konstruktion (0-klassisch, 1-modifizierte), Typ wählen. Es ist ein Wechsel zwischen Bauarten; chart_color_period - Ändern Farbe beim Start einer neuen Periode (boolean-Typ). Verwendet zum Ändern Linienfarbe zu Beginn einer neuen Periode; chart_synchronization - Konstruieren Sie ein Diagramm nur auf vollständige Synchronisation (boolean-Typ, wenn wahr ist, dann tritt eine vollständige Synchronisierung mit Tropft alle fehlenden Werten vor der Konstruktion einer Grafik); . chart_priority_close - Priorität des Schlusskurses (Typ select hat vier Varianten Er weist an der Priorität der Schlusskurs bei Teil Synchronisation und wird auf das komplette einem ignoriert;. chart_priority_open - Priorität der Eröffnungskurs. Hier gilt das gleiche; chart_priority_high - Priorität der maximale Preis. Hier gilt das gleiche; chart_priority_low - Priorität des Mindestpreises. Hier gilt das gleiche; ma_draw - Zeichnen Sie die durchschnittliche (boolean-Typ, wenn das stimmt, dann ziehen gleitenden Durchschnitt); ma_price - Preistyp für den Bau des mittleren, einen von ENUM_APPLIED_PRICE sein; ma_method - Bauart, einen von ENUM_MA_METHOD sein; ma_period - Mittelungszeitraum des gleitenden Durchschnitts; Dann erklären wir Puffer-Arrays, Variablen und für die Berechnung erforderlichen Strukturen. 2. Funktion OnInit Alle Anzeigepuffer in der Funktion OnInit deklariert und Array-Anzeige wird sich wie in einer Zeitreihe gesetzt. Dann setzen wir Werte des Indikators, die nicht gehen, um auf der Karte reflektiert werden, setzen Sie den Namen. angeben Genauigkeit und Stromwerte zu entfernen, da sie überlasten das Diagramm. Hier werden wir auch den Griff der Indikator iMA und überprüfen die Richtigkeit der eingegebenen Daten. Im Falle eines Fehlers wird eine entsprechende Meldung ausgedruckt und der Wert für die minimale verändert. 3. Funktion des Kopierens von Daten Da der Indikator wurde entwickelt, um mit allen vier Arten von Preisen zu arbeiten, ist es wichtig, alle Daten, einschließlich der Zeit zu kopieren. In MQL5 gibt es eine Struktur genannt MqlRates. Es ist für die Speicherung von Informationen über den Zeitpunkt des Beginns eines Trading Session, Preise, Mengen und die Verbreitung verwendet. Die Eingangsparameter der Funktion sind die Start - und das Enddatum, Zeitrahmen und die Ziel-Array des MqlRates Typ. Die Funktion gibt true zurück, wenn das Kopieren erfolgreich ist. Daten werden in einer Zwischenmatrix kopiert. Berechnet fehlenden Daten plus einer Sitzung gibt es kopiert und Daten wird ständig erneuert. Wenn das Kopieren auf das Zwischen Array erfolgreich war, werden die Daten in das Array übergeben, um die korrekte Arbeit von der Funktion zu gewährleisten kopiert. 4. Funktion von Berechnungsdaten Diese Funktion ist ein Prototyp der Datenberechnung für einen klassischen Bau des Three Line Break Chart. Wie bereits erwähnt, berechnet die Funktion nur Daten und bildet sie in eine spezielle Anordnung des Strukturtyps line_info, am Anfang des Code erklärt. Diese Funktion enthält zwei weitere Funktionen: func_regrouping (Umgruppierung Funktion) und func_insert (Einfügen-Funktion). Wir werden einen Blick auf sie für einen Start haben: 4.1. Umgruppierung Funktion Diese Funktion wird Umgruppierung Informationen über aufeinanderfolgende Zeilen der gleichen Richtung. Es wird von der Größe der Anordnung hinein geleitet oder, und zwar beschränkt durch die Parameter line_to_back_f aus den Indikatoreinstellungen (Anzahl von Zeilen, um ein Umkehrfeld). Also jedes Mal, wenn die Steuerung über der Funktion übergeben, erhalten alle Daten über identische Zeilen bewegen einen Punkt nach unten zum Ende und Index 0 wird ein neuer Wert gefüllt. Dies ist, wie Informationen über Linien für eine Pause benötigt wird (im Falle der klassischen Bauweise der Bruch hat drei Zeilen) gespeichert. 4.2. Einfügen-Funktion Die Funktion führt das Einsetzen der Werte in der Antwort-Array. Der Code ist einfach und erfordert keine detaillierte Erläuterung. Die Funktion zum Berechnen von Daten wurde in üblicher Weise in drei Teile geteilt. Der erste Teil kopiert Daten unter Analyse auf einer Zwischenanordnung mit Hilfe der Bedienschalter. Nur besorgt Preis wird kopiert. Der zweite Teil hat einen Testlauf, um Platzbedarf in der Datenanordnung zu berechnen. Dann wird das Datenfeld line_main_array [], zunächst zu der Funktion für die Reaktion geleitet, eine Veränderung erfährt. Der dritte Teil, der wiederum füllt die eingestellten Daten-Array. 5. Funktion der konstruktion Der Zweck dieser Funktion ist es, die Daten für ein Diagramm basierend auf der ausgewählten Konstruktionsparameter (klassisch oder modifiziert) zu berechnen und die Anzeigepuffer mit Daten für die Anzeige zu füllen. Wie auch die vorherige Funktion, die Funktion der konstruktion hat drei Zusatzfunktionen. Sind sie die Funktion der Farbe, in Abhängigkeit von Synchronisation und die Funktion des gleitenden Durchschnitt. Lassen Sie uns über sie im Detail. 5.1. Farbe Funktion Diese Funktion hat nur einen Eingabeparameter - Zeit. Die Antwort der Funktion ist eine boolsche Variable. Falls die übergebenen Daten ist die Grenze der Zeit, dann wird die Funktion true zurück. Wie Zeiten hängen von der gewählten Zeitrahmen hat die Funktion einen eingebauten Zeitraum Trennung durch den Bedingungsoperator, wenn. Nachdem der Zeitraum gewählt wurde, durchläuft es eine Kontrolle, ob eine neue Periode noch begonnen hat. Es wird durch die Umwandlung ein Datum in die Struktur MqlDateTime und Vergleich durchgeführt. Für den Zeitraum bis einschließlich H2, Änderungen im Wert von Datum für den Beginn einer neuen Periode. Zeitrahmen von H12 bis D1 inclusive zeigen Veränderungen in Monaten und zwischen W1 und MN, überprüfen wir die Änderung des Jahres. Leider hat die Struktur MqlDateTime keine Informationen über die aktuelle Woche. Dieses Problem wurde durch die Schaffung eines durch die Variable time_variable vertreten Ausgangspunkt gelöst. Weiter in der Zeile, wird eine Anzahl von Sekunden in einer Woche ab diesem Zeitpunkt abgezogen. 5.2. Funktion der Synchronisation Die Funktion der Synchronisation hat sechs Eingangsparameter: vier von ihnen sind die Priorität der Preise, boolean Parameter der vollständige oder teilweise die Synchronisation und das Array unter Analyse selbst. Fall der vollständigen und Teilsynchronisation: Die Funktion wird in zwei Teile geteilt. Vollständige Synchronisation erfolgt in drei Stufen durchgeführt wird: Berechnung der Matrixelemente, die die Bedingung mit Daten über alle vier Preisarten. Kopieren Elemente in eine Zwischen Array unter den gleichen Bedingungen. Kopieren von dem Zwischen Array, das dem von Parameter übergeben. Teilsynchronisation ist komplexer. Preis Art - weitergegeben eindimensionale Struktur-Array immer in zweidimensionale ein, wobei der erste Index bezeichnet die Ordnung und die zweite umgewandelt. Dann eingeführt wird, ein eindimensionales Array mit vier Elementen. Preisprioritätsstufen werden in diesem Array kopiert und dann die Anordnung sortiert wird, um die Prioritätsreihenfolge zu identifizieren. Danach führen wir Verteilung nach Prioritäten mit der Schleife zum und der Bedingungsoperator, wenn. Zur gleichen Zeit, wenn Prioritäten gleich sind, dann Preis Folge ist wie folgt: schließen, öffnen, hoch, tief. Sobald der Bediener, wenn die erste priorisierten Wert, wird die Schleife für die Ersatz findet alle Null-Daten in der zuvor erstellten zweidimensionalen Feld für die Priorität diejenigen, usw. 5.3. Funktion des gleitenden Durchschnitts Es ist die einfachste Funktion. Mit dem Kennzeichen Griff, in der OnInit Funktion erhalten, kopieren wir den Wert, entsprechend der in der Parameter der Funktion übergeben Datum. Dann wird dieser Wert als Antwort auf die dieser Funktion zurückgegeben. Klassische Plotten und modifiziert ein: Die Funktion Plotten ein Diagramm wird üblicherweise in zwei Teile geteilt. Die Funktion hat zwei Eingabeparameter: Preistyp für den Bau (während modifizierte Konstruktion ignoriert) und Art der Konstruktion (klassisch und modifiziert). Ganz am Anfang erhalten die Anzeigepuffer gelöscht, und dann, abhängig von der Art der Konstruktion, die in zwei Teile geteilt. Der erste Teil (wir sprechen über die modifizierte Konstruktion sprechen) beginnt mit dem Aufruf der Funktion für die Berechnung alle vier Preistypen. Dann erstellen wir ein gemeinsames Datenfeld, wo wir in Gebrauch kopieren Sie die Daten, erhalten beim Aufruf der Funktion der Datenberechnung. Dann empfangenen Daten-Array wird sortiert und von replizierten Daten gelöscht. Danach Array data_for_buffer [], erklärte auf der globalen Ebene, auf der Grundlage aufeinander folgende Termine mit den folgenden Daten-Synchronisation gefüllt. Füllstandsanzeige-Puffer ist die letzte Stufe des modifizierten Konstruktion. Der zweite Teil (klassische Konstruktion) ist viel einfacher. Zunächst wird die Funktion der Datenberechnung aufgerufen und dann die Anzeigepuffer gefüllt sind. 6. Funktion der Konsolidierung Diese Funktion vereint alle Steuern Anzeigeelemente. Zunächst wird das aktuelle Datum festgelegt, wird die Funktion zum Kopieren von Daten und die Funktion der konstruktion genannt. 7. Funktion der Taste gesteuert und automatisch gesteuert Bau Diese Funktionen sind für die Wiederherstellung die Anzeige durch Drücken der Taste "R" (OnChartEvent) auf der Tastatur oder tun es automatisch in Übereinstimmung mit dem ausgewählten Zeitbereich (OnCalculate) ausgelegt. Letztere wird durch die neue Funktion Balken (func_new_bar), die eine vereinfachte Version der in IsNewBar beschriebene Funktion analysiert. An dieser Stelle werden wir beenden den Code des Indikators zu beschreiben und zu sprechen, über die Möglichkeiten, es zu benutzen. Beispiele für die Verwendung der Anzeige und eine Trading-Strategie Lassen Sie uns mit den wichtigsten Analysestrategien basiert auf dem klassischen Diagramm Bau beginnen. 1. Weiße und schwarze Linien als Signale zum Kauf und Verkauf Grob können wir über zwei Regeln zu sprechen: Regel №1. Kaufen Sie, wenn es drei aufeinanderfolgenden aufsteigenden Linien und zu verkaufen, wenn es drei aufeinander folgenden abfallenden Linien. Drei aufeinanderfolgende Linien zeigen eine auftretende Tendenz. Regel №2. Verkaufen, wenn der Umkehrleitung sinkt unter drei aufeinanderfolgenden aufsteigenden Linien zu kaufen, wenn die Umkehrlinie höher als drei aufeinander folgenden abfallenden Linien. Lassen Sie uns auf Abb.6, was eine klassische Konstruktion für EURUSD H1 ab Anfang 2013 (die analysierte Zeitbereich wird in Bild 5 dargestellt). Abb.5 Analysiert Zeitbereich EURUSD H1 Abb.6 Klassische Bau des Three Line Break Chart EURUSD H1, Anfang 2013, Schlusskurse Auf dem Diagramm (Abb. 6) können wir deutlich sehen, das Signal (Regel №1) zwischen den Punkten 1 und 2, die ein Startpunkt für den Verkauf ist. In diesem Fall die Ertrags über 200 Punkte für vier Dezimalstellen. Folgende Nummer 4 eine günstige Situation für den Kauf (wie in Regel №2). Bei der Schliessung in Punkt 5 der Gewinn betrug 40 Punkte und wir sind an Gewinnschwelle beim Schließen in Ziffer 6. Nummer 6 können wir sehen, ein Signal an (Regel №2) zu verkaufen. Wir bekommen 10 Punkte wert Gewinn beim Schließen am Punkt 7 und Breakeven bei Abschluss unter Nummer 8 Punkte 8 und 9 kann nicht als Signale berücksichtigt werden, da sie weder eine Regel №1, keine Regel №2 befriedigen. Wir können in Nummer 10 (Regel №1) zu kaufen; Wir können auch beim Schließen in Nummer 11 oder Break-even in Punkt 12. Alle Zahlen wurden gerundet Gewinn von 20 Punkten. Im besten Fall, mit dieser Strategie konnten wir Gewinn von 270 Punkt, der eindrucksvoll ist zu generieren. Zur gleichen Zeit, in der angegebenen Zeitbereich gibt es eine intensive Bewegung, die Gewinn auswirkt. Im schlimmsten Fall kann den Handel im Break-even, das nicht schlecht führen. Es ist erwähnenswert, dass, wenn eine Situation trifft entweder der Regel №1 oder Regel №2, müssen wir für eine Tendenz Umkehr Bestätigung durch eine Zeile in der gleichen Richtung wie die Tendenz vertreten Warten wert. 2. Equidistant Kanal, Unterstützung und resistenten Linien Ein weiteres Handelsstrategie ist die Anwendung der technischen Analyse an den Three Line Break Chart. Lassen Sie uns einen Blick auf Abb. 7: Feige. 7 Equidistant Kanal, Unterstützung und resistenten Linien, GBPUSD H1, Zeitbereich von 2014.03.01 bis 2014.01.05 In Fig. 7 können Sie sehen, dass die absteigend äquidistanten Kanal wird in rote Linien gezogen wird, wird der Steigkanal in blauen und Linien von Unterstützung und Widerstand gezogen werden schwarz gezeichnet. Es ist klar, dass die erste Widerstandslinie ist in die Unterstützungslinie drehen. 3. Candlestick Muster Eine modifizierte Chart (zwei Leitungsbruch) auf der Zeitrahmen M30 für das Paar USDCAD zu Beginn des Jahres 2013 sieht ziemlich interessant. Wir können japanischen Candlestick-Formationen, die ihre Signale (Abb. 8) gerechtfertigt zu unterscheiden. Feige. 8 Verändert Three Line Break Chart USDCAD M30, Anfang 2013, zwei Linien zu brechen Am Anfang des Diagramms können wir eine Umkehrformation der "Engulfing" unter №1 sehen. Es besteht aus zwei Kerzen: rot und der vorangehenden blauen. Nach dem Aufwärtstrend Linie der Markt nach unten geht, um die Nummer 2, die eine Eins-Kerze Umkehrmuster "Hammer" ist. An diesem Punkt ändert sich die Richtung des Marktes. Das gleiche passiert in Muster №3 ("Kreisel"). Die folgende Umkehrmuster "Kharami" (№4) wird durch die Kerzenhalter 4 und der großen aufsteigender einem daneben angezeigt. Pattern №6 besteht ebenfalls aus zwei Leuchter (pattern "Engulfing"), aber im Gegensatz zur ersten ähnliches Modell stellt sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung. Somit kann gefolgert werden, dass mit Hilfe des Indikators in dieser Art von Analyse ist akzeptabel, aber es weist Nachteile wie selten das Auftreten von Signalen und ggf. einen deutlichen Verlust. Diese Strategie muss auf jeden Fall die weitere Entwicklung. 4. Gleitender Durchschnitt Teilmodifikation wie das Hinzufügen eines gleitenden Durchschnitt nur gezeichneten Linien bietet neue Möglichkeiten für die Analyse. Lassen Sie uns auf Abb aussehen. 9: Abb.9 Analyse der Durchschnitt, EURUSD H4, die Three Line Break Chart, klassische Konstruktion von 2014.01.01 bis 2014.01.07 Der obere Teil der Fig. 9 stellt eine klassische Konstruktion auf der Basis der hohen Preise mit einem gleitenden Durchschnitt (Mittelungszeitraum beträgt 90, niedriger Preis, geglättete Mittelwertbildung). Der untere Teil zeigt eine klassische Konstruktion basierend auf günstigen Preisen mit einer gleitenden Durchschnitt (Mittelungszeitraum beträgt 90, hoher Preis, geglättete Mittelwertbildung). So, im oberen Teil der Fig. 9 der gleitende Mittelwert kann als eine Trägerleitung und im unteren Teil, im Gegenteil, eine Widerstandsleitung sein. Wenn der Preis auf beiden Charts unter den durchschnittlichen dann gibt es Abwärtstrend auf dem Markt und es ist besser, zu verkaufen. Wenn der Preis steigt über dem Durchschnitt ist es Zeit zu kaufen. Ein Nachteil dieser Strategie ist, dass es eine langfristige Handels gemeint. Abschluss Abschließend kann ich sagen, dass die Three Line Break gibt durchweg gute Signale oder, im schlimmsten Fall, führt zu Gewinnschwelle. Die Praxis zeigt, dass es am besten in einem langfristigen Trend angewendet und daher weiß ich nicht empfehlen, mit diesem Diagramm für einen kurzfristigen Handel. Wenn jemand neue Ideen, wie man es in den Handel zu verwenden, würde ich mich freuen, darüber zu diskutieren. Wie immer habe ich versucht, den Code im Detail zu erforschen. Auch wenn es Ideen, wie zu erweitern, zu überarbeiten oder zu optimieren, schreiben Sie bitte in den Kommentaren zu dem Artikel. Random Walk und der Trendindikator Einführung Das Münzwurf-Spiel hat es schon seit Ewigkeiten. Lassen Sie uns dieses Spiel spielen, aber mit den Absichten des Ausprobierens und Verständnis der Mechanismen der technischen Handel auf dem FOREX-Markt. Wir sind nicht die ersten, die in die Hände nahm eine Medaille. Diejenigen, die mehr über die Wahrscheinlichkeitstheorie lernen möchten, können auf das Buch Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen von William Feller beziehen. Unser Ziel ist es, die Mechanismen des Handels zu verstehen. Random Walk und seine Eigenschaften Um damit zu beginnen, lassen Sie simulieren das Ergebnis einer Münzwurf-Spiel, mit einem Generator von Zufallszahlen. Also, lassen Sie die Köpfe sein, a + 1 und Schwänze -1 sein. Das Ergebnis des i-ten Münzwurf ist x (i) = p (1/2), wobei p (1/2) ist eine Funktion, wobei die Werte +1 mit der Wahrscheinlichkeit von 1/2 und der Wert -1, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 1/2. Dann wird der Random Walk einfach die Summe von x (i) sein. Der Einfachheit halber gehen wir von Null. Abbildung 1. Irrfahrt: (vertikale Achse - geographische Position auf der Linie, die von der horizontalen Achse - Zeitschritten) Der Random Walk ist gut untersucht und hat einige bemerkenswerte Eigenschaften. Fassen wir die, die für uns nützlich sind: Den Arkussinus Law. Je länger wir eine Münze werfen, desto geringer ist die Random Walk Position durch Null geht. Über 90 Prozent der Zeit Random Walk auf einer Seite der Null entfernt. Eigentlich sind diese beiden Theoreme nutzlos im realen Handel. Und wir grundsätzlich nur brauchen sie, um die Unterschiede zwischen der realen Wechselkurse und Random Walk betonen. Der Random Walk-Chart ist ein Fraktal, das heißt, ähnlich wie sich mit der Änderung der Skala bleibt. Ein Fraktal ist ein schönes Wort, als auch die Bilder von Fraktalen. Es ist sinnvoll, dass die statistischen Parameter des Random Walk sind skaleninvarianten. Die betrunkenen Seemann Satz. Der Random Walk - ist das die Spur einer betrunkenen Seemann, der nach das Geld auszugeben, verlässt die Taverne, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, proportional zur Quadratwurzel der Anzahl der Schritte (oder Münzwürfen). Dies ist eine sehr nützliche Satz, weil es uns erlaubt, die Zufälligkeit oder Nicht-Zufälligkeit der Ereignisse zu beurteilen. Wenn wir irgendwie ein Wunder hat 65 Köpfe von 100 Würfen, dann waren wir einfach nur Glück, oder sollten wir Teil des Preises mit der Nützlichkeit solcher Wunder teilen? Der Random Walk kann zu Handelszwecken verwendet werden. Na ja, eigentlich, Studenten schon lange bemerkt and play "Kopf oder Adler" in den Pausen zwischen den Klassen. Der Random Walk kann organisiert eine Play-Markt verwendet werden. Jede Handelsregelung wie auf die aktuelle Marktsituation gelten würde, aber statt die Wechselkurse übernehmen wir die Irrfahrt Raten. Wie immer wird es einige Vermittler zu sein. die die Spreads, Provisionen und Steuern stattfinden wird. Aber wir werden, bitten sie nicht, etwas für jetzt zu nehmen, und unser Spiel nicht verderben. Ein paar Kommentare über den Handel: Unter Verwendung des Random Walk, ist es unmöglich zu erraten, wo die RW Standpunkt wird im nächsten Moment zu bewegen. Die Position kann auf einen beliebig weit von Null zu bewegen, wie in eine Plus - oder Minus, über eine ausreichend große Anzahl von Zeitschritten. Kein Handelssystem kann durchschnittlich weder gewinnen noch verlieren auf den Random Walk Raten. Hier lohnt es sich, zu bemerken, dass, während dies ist ein Spiel-Markt, kann das Gleichgewicht des Handelssystems negativ werden. Wir handeln eine endliche Anzahl von Zeitschritten. Auf dem letzten Wurf, alle Angebote in der Nähe. Der "durchschnittlich" Schlüsselwort kann durch die Formulierung "wenn gemittelt über die Menge aller möglichen Werte" ersetzt. Wenn die Anzahlung des Handelssystems sind begrenzt und können nicht in den negativen übergeben, dann ist die folgende Aussage wird wahr sein: Alle Handelssystem, das aktiv den Handel an der Random Walk Daten zu halten, Geld zu verlieren, bis sie alle weg sind. Wenn wir zulassen, Vermittler, um einen kleinen Spread von jedem Geschäft zu nehmen, dann werden die Mittel mit einer Geschwindigkeit proportional zu der Zahl der Transaktionen zu verringern. Die optimale Strategie beim Handel mit Vermittler - ist überhaupt nicht zu spielen. Wenn Sie wirklich zu handeln wollen, dann ist die beste Wahl, um alles in einem Angebot setzen. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens maximal, aber immer noch weniger als 0,5. Die Mehrzahl der Indikatoren und Expert Advisors auf den Random Walk-Daten arbeiten. Viele von ihnen geben Signale zum Kauf oder Verkauf. Aber ihre Signale sind absolut bedeutungslos. Im Falle des Handels mit Random Walk Daten mit Anwesenheit von Vermittler einer korrekten Expert Advisor sollte einen nur eine Empfehlung geben: "Geben Sie nicht auf den Markt". Die Werte der Z-Konto für jede Handelsstrategie, basierend auf Random Walk-Daten werden in der Regel um Null verteilt werden. Der spezifische Wert der Z-Konto für einige RW Daten nicht charakterisieren eine Handelsstrategie. Bei der Verwendung der Random Walk Daten sind alle Katzen grau, in dem Sinne, dass alle Handelsstrategien sind die gleichen. Trading-Strategien unterscheiden sich in der Art und Weise zu raten die zukünftigen Änderungen, und die Position des Random Walk ist unmöglich vorherzusagen. In Random Walk Daten können wir Trends, Zyklen, Umkehrformationen, Kanäle, und andere technische Analyse Attribute zu beobachten. Dies alles sind imaginäre Muster und sie nicht in den Handel zu helfen. Das ist die Psychologie eines Händlers - zu Oasen "in der Wüste, wo kein Tropfen Informationen kann wirklich gefunden werden sehen. Wenn zwei Menschen, mit einer begrenzten Anzahl von Münzen, jeder wird in "Kopf oder Zahl" spielen, dann wird die durchschnittliche Gewinner derjenige, der mehr Münzen hat, da das Spiel automatisch, sobald die anderen kein Geld mehr zu kündigen. Wenn "Kopf oder Zahl" wird durch den Gewerbetreibenden und dem Markt gespielt, die Gewinnchancen des Gewerbetreibenden, auf Durchschnitt, sind proportional zu dem Verhältnis von Kapital des Händlers auf das Volumen des Marktes. Um es einfacher gesagt - der Händler hat keine Chance. Auch wenn es noch keine Moderatoren. Eine Meisterschaft kann auf den Random Walk Daten. Die virutal Anzahlung ist jedem Teilnehmer gegeben. Die Sponsoren versprechen echtes Geld für diejenigen, die die meiste Menge des virtuellen Geld zu bekommen. Die mathematische Erwartung von Gewinnen werden deutlich positiv. Das Problem entsteht, der die Umsetzung des Martingale-Strategie, um die Meisterschaft optimiert. Die aggressivsten Spieler ablaufen lassen alle ihre Anzahlung weit vor dem Ende, während die sorgfältige diejenigen nicht Rack bis genügend Mittel. Unter den mittleren Jungs wird eine Lotterie gespielt werden die Random Walk. Schlussfolgerungen Einführung Feige. So hier gehen wir. Abschluss