Fixed Income Arbitrage Als Day Trading Strategie

Fixed Income Arbitrage als Day Trading Strategie Viele Day-Trader verwenden Arbitrage als eine ihrer Strategien profitieren von den Aktien - und Wertpapiermärkte. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um Arbitrage-Ansatz, einschließlich Arbitrage in der festverzinslichen Wertpapiere Markt. Festverzinsliche Wertpapiere sind Anleihen, Schuldtitel, und andere verwandte Wertpapier-, die ihre Besitzer geben eine regelmäßige Zinszahlung. Sie sind mit konservativen Investoren, vor allem Rentner, die sich um ein regelmäßiges Einkommen aus den vierteljährlichen Zinszahlungen generieren möchten beliebt. Sie gelten als sichere, planbare, langfristige Investitionen, aber sie wild in der kurzen Frist, die sie attraktiv für Arbitrageure macht schwanken. Zinsen sind der Preis des Geldes, und so den Wert von vielen Arten von Wertpapieren beeinflussen sie. Festverzinsliche Wertpapiere haben eine große Zinsrisiko, da sie zahlen Interesse. Einige Aktien haben Zinsrisiko, auch. Handel mit Devisen ist ein Versuch, aus der sich verändernden Preis einer Währung im Verhältnis zu einer anderen zu profitieren, und das ist in der Regel eine Funktion der Differenz der Zinssätze zwischen den beiden Ländern. Derivate haben eine regelmäßige Ablaufplan, so dass sie einige Zeit Wert, und das ist durch die Zinsen, gemessen haben. Bei so vielen verschiedenen durch Änderungen der Zinssätze beeinflusst Vermögenswerte, Arbitrageure achten. Mit festverzinslichen Arbitrage, bricht der Händler aus den folgenden: Der Zeitwert des Geldes Die Höhe des Risikos in der Wirtschaft Die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung Die Inflation Kurseffekte auf verschiedene Wertpapiere Wenn eine der Nummern aus dem Gleichgewicht geraten, den Händler Konstrukte und führt eine Arbitrage-Handel, um davon zu profitieren. Kauf von Anleihen geradezu selten praktisch für ein Tageshändler. Stattdessen Day-Trader Blick auf Fixed Income Arbitrage und anderen zinssensitiven Strategien der Regel verlassen sich auf Zinsterminkontrakte, durch die CME Group angeboten. Wie würde ein solcher Handel zu arbeiten? Denken Sie an ein Day-Trader Überwachung Zinsen für US-Staatsanleihen. Er bemerkt, dass zweijährige Schatzanweisungen werden zu einer geringeren Ausbeute als erwartet der Handel - vor allem in Bezug auf Fünf-Jahres-Schatzanweisungen. Er verkauft Futures auf die zweijährige Schatzanweisungen und kauft Futures auf die Fünf-Jahres-Schatzanweisungen dann. Wenn die Differenz zwischen den beiden Raten zurückfällt, wo es sein sollte, wird der Terminhandel einen Gewinn zu machen.